.RU

Антикризисное управление в кредитных организациях - часть 3


Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1 млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте – на 230 млн. долл., или на 9,5%.

Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам, что выразилось в сокращении величины вкладов населения в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.

В результате действия всех факторов банковская система стала испытывать дефицит ликвидности.

В общем количестве действующих банков резко (с 36% на 1.08.98 до 42,5% на 1.09.98.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков, а доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1.08.98 до 43,7% на 1.09.98 совокупных активов банковской системы. Произошло также значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банки без признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 1.08.98. до 11 на 1.09.98.).

Наибольший урон кризис нанес в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения) крупнейшим московским банкам. Однако и в ряде других регионов значительное количество банков будет испытывать серьезные проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков 37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе – 29%, Волго-Вятском регионе – 26%, Восточно-Сибирском регионе – 25% [34, 40]

Таким образом, нынешний финансовый кризис нанес ощутимый удар по банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности.

По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по состоянию на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве действующих вырос с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капитал банковской системы (по методике Банка России без учета Сбербанка России) сократился за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей, или на 59,6%.

Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным банкам в силу специфики структуры их операций, включающих значительные вложения на рынках ГКО—ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном рынке, активную работу с вкладами населения. Потери, понесенные крупными многофилиальными банками, предопределили также возникновение сложностей с обслуживанием бюджетных средств банковской системой и стали одной из основных причин замораживания операций на рынке межбанковских кредитов.

Доля активов проблемных банков в совокупных активах банковской системы увеличилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до 43,3%. Доля проблемных банков в общей величине привлеченных банковской системой средств населения во вклады (без учета Сбербанка России) увеличилась за тот же период с 12,9 до 58,5%. За период с августа 1998 года по март 1999 года доля проблемных банков в общем объеме размещенных в банковской системе бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а в общем объеме привлеченных межбанковских кредитов — соответственно с 15,7 до 78,3% [31]

Экономический кризис способствовал обострению проблемы функционирования коммерческих банков, что было предсказано специалистами Всемирного Банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов.

Ситуация на финансовом рынке осложняется еще и тем, что неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства.

Обобщение материала работ [37, 38, 39] позволяет подразделить основные причины, влияющие на устойчивость коммерческих бан­ков, на внешние (не зависящие от работы банка) и внутренние (являющиеся отражением эффективности функциониро­вания самого банка). Основным различием этих факторов заключается в том, что внешние факторы должны объективно учитываться, а внешние – подлежат оценке и управлению. Также их можно подразделить на несколько основных групп:

1. Общеэкономические условия: ресурсы для инвестиций; конку­рентоспособность местных товаров; приток (отток) капитала; промыш­ленный потенциал; выбытие и обновление основных фондов; структура экспорта, импорта; темпы инфляции.

2. Состояние внутреннего денежно-финансового рынка: маржа по кредитам; доходность денежного, валютного, финансового рынков; по­литика Центрального банка; специализация в сфере банковских услуг.

3. Социально-политическая ситуация: политическая стабильность в стране; политика правительства; зависимость от региональных и респуб­ликанских условий; благоприятные (неблагоприятные) внешнеэкономи­ческие условия.

4. Внутренние факторы финансовой устойчивости банка: политика банка; стратегическое планирование; уровень управления; квалифика­ция кадров; взаимоотношения с учредителями; обеспеченность собствен­ными средствами; система эффективного внутреннего аудита; объемы созданных резервов.

Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками. Под «риском» в банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка [38, 40].

Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов.

Агрегируя данные отечественной банковской литературы [37, 38, 39], констатируем, что в современной экономике получили наибольшую известность следующие категории банковских рисков:


bondarchuk-sergej-fedorovich.html
book-of-mark-essay-research-paper-the.html
bor-2.html
borba-dobra-i-zla-v-tragedii-gete-faust.html
borba-organizacij-za-vizhivanie-v-usloviyah-konkurentnoj-borbi.html
borba-s-kontrabandoj-kulturnih-cennostej.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-soglasovano-nachalnik-otdela-obrazovaniya-administracii-primorskogo-rajona-stranica-8.html
  • universitet.bystrickaya.ru/termometr-grishki-loguna-aleksandr-belousenko-belousenkoyahoo-com-28-yanvarya-2003.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tema-uroka-struktura-i-svojstva-prirodnih-polisaharidov.html
  • thesis.bystrickaya.ru/posobie-pomozhet-administracii-shkol-klassnim-rukovoditelyam-i-uchitelyam-predmetnikam-napolnit-radostnim-soderzhaniem-zhizn-svoih-vospitannikov-predislovie.html
  • books.bystrickaya.ru/disciplinarnoe-proizvodstvo-2.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-14poryadok-otkritiya-i-vedeniya-v-kaznachejstve-licevih-schetov-byudzhetnih-uchrezhdenij-v-tom-chisle-dlya-ucheta-operacij-so-sredstvami-poluchennimi-ot-predprinimatelskoj-i-inoj-prinosyashej-dohod-deyatelnosti.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/43-razmer-i-struktura-kapitala-i-oborotnih-sredstv-emitenta-140004-rossiya-moskovskaya-oblast-g-lyuberci.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-organizacionnaya-shema-i-instrumentarij-dlya-provedeniya-issledovanij-52.html
  • education.bystrickaya.ru/-3-mesto-teorii-gosudarstva-i-prava-v-sisteme-nauk-uchebnik-dlya-yuridicheskih-vuzov.html
  • esse.bystrickaya.ru/rasskaz-o-tom-kak-opasno-pro-sebya-zabit-grustnaya-istoriya-iz-zhizni-4.html
  • reading.bystrickaya.ru/laboratoriya-matematicheskoj-logiki.html
  • reading.bystrickaya.ru/kredit-kak-ekonomicheskaya-kategoriya-4.html
  • assessments.bystrickaya.ru/drugie-processualnie-dokumenti-kotorie-dolzhni-nahoditsya-tolko-v-sledstvennom-dele.html
  • doklad.bystrickaya.ru/valyuta-kurs-valyuti-ego-vidi.html
  • shkola.bystrickaya.ru/proishozhdenie-sela-kamishli-posvyashaetsya-20-letiyu-kamishlinskogo-rajona.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekologicheskoe-pravo-stranica-3.html
  • testyi.bystrickaya.ru/42-rekviziti-dokumentov-instrukciya-o-poryadke-podgotovki-soglasovaniya-i-utverzhdeniya-organizacionno-rasporyaditelnoj.html
  • urok.bystrickaya.ru/prakticheskaya-rabota-prigotovlenie-goryachih-napitkov-prakticheskaya-rabota-pravila-oformleniya-karti-vin-i-koktejlej-bibliograficheskij-spisok-predislovie-izuchenie-kursa-barnoe-delo.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-po-discipline-informatika-dlya-ochno-zaochnoj-formi-obucheniya-specialnosti-stranica-3.html
  • abstract.bystrickaya.ru/3-razrabativaemaya-dokumentaciya-antiterroristicheskoj-komissii.html
  • grade.bystrickaya.ru/nedopustimo-navyazivanie-vsem-shkolnikam-dazhe-religiovedeniya-v-forme-istorii-religij-i-tp-kursov.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-pogransluzhbi-fsb-rossii-nazivaet-trevozhnim-polozhenie-del-s-soblyudeniem-zakonnosti-i-pravoporyadka-v-pogranichnih-organah-i-pogranvojskah-soobshenie-agentstva-ria-novosti.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tema-13-srednevekovaya-arheologiya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-arheologii-dlya-dnevnogo-otdeleniya-sostaviteli.html
  • lesson.bystrickaya.ru/prichinno-sledstvennie-svyazi-polietiologichnost-vozniknoveniya-i-razvitiya-fonovih-i-predrakovih-zabolevanij-shejki-matki.html
  • universitet.bystrickaya.ru/tema-uroka-bioticheskie-svyazi-v-prirode-10-klass.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-po-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-hudozhestvennoe-slovo-charodei.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/nakoplenie-znanij-o-zemle-velikie-geograficheskie-otkritiya.html
  • lecture.bystrickaya.ru/4-prava-shtaba-polozhenie-o-shtabe-grazhdanskoj-oboroni-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-goroda-moskvi.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/217-fizika-matematika-i-kompyuternie-nauki-programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-kursu-istoriya-i-filosofiya-nauki.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/francis-bacon.html
  • school.bystrickaya.ru/fizicheskoe-vospitanie-v-professionalnoj-podgotovke-spasatelej.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/ohrana-prirodi-uchebnoe-posobie-prednaznacheno-dlya-trenerov-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-uchitelej-studentov.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/pitannya-vjskovogo-budvnictva.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/unit-ii-azot-part-1-uchebnoe-posobie-postroeno-na-materiale-reklamnih-prospektov-promishlennih-predpriyatij-goroda.html
  • student.bystrickaya.ru/-9-preodolenie-absurda-smerti-smehom-vetoj-rabote-nami-budet-issledovana-problema-eticheskogo-vibora-literaturnogo.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.