.RU

Антикризисное управление в кредитных организациях - часть 3


Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1 млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте – на 230 млн. долл., или на 9,5%.

Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам, что выразилось в сокращении величины вкладов населения в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.

В результате действия всех факторов банковская система стала испытывать дефицит ликвидности.

В общем количестве действующих банков резко (с 36% на 1.08.98 до 42,5% на 1.09.98.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков, а доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1.08.98 до 43,7% на 1.09.98 совокупных активов банковской системы. Произошло также значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банки без признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 1.08.98. до 11 на 1.09.98.).

Наибольший урон кризис нанес в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения) крупнейшим московским банкам. Однако и в ряде других регионов значительное количество банков будет испытывать серьезные проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков 37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе – 29%, Волго-Вятском регионе – 26%, Восточно-Сибирском регионе – 25% [34, 40]

Таким образом, нынешний финансовый кризис нанес ощутимый удар по банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности.

По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по состоянию на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве действующих вырос с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капитал банковской системы (по методике Банка России без учета Сбербанка России) сократился за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей, или на 59,6%.

Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным банкам в силу специфики структуры их операций, включающих значительные вложения на рынках ГКО—ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном рынке, активную работу с вкладами населения. Потери, понесенные крупными многофилиальными банками, предопределили также возникновение сложностей с обслуживанием бюджетных средств банковской системой и стали одной из основных причин замораживания операций на рынке межбанковских кредитов.

Доля активов проблемных банков в совокупных активах банковской системы увеличилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до 43,3%. Доля проблемных банков в общей величине привлеченных банковской системой средств населения во вклады (без учета Сбербанка России) увеличилась за тот же период с 12,9 до 58,5%. За период с августа 1998 года по март 1999 года доля проблемных банков в общем объеме размещенных в банковской системе бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а в общем объеме привлеченных межбанковских кредитов — соответственно с 15,7 до 78,3% [31]

Экономический кризис способствовал обострению проблемы функционирования коммерческих банков, что было предсказано специалистами Всемирного Банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов.

Ситуация на финансовом рынке осложняется еще и тем, что неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства.

Обобщение материала работ [37, 38, 39] позволяет подразделить основные причины, влияющие на устойчивость коммерческих бан­ков, на внешние (не зависящие от работы банка) и внутренние (являющиеся отражением эффективности функциониро­вания самого банка). Основным различием этих факторов заключается в том, что внешние факторы должны объективно учитываться, а внешние – подлежат оценке и управлению. Также их можно подразделить на несколько основных групп:

1. Общеэкономические условия: ресурсы для инвестиций; конку­рентоспособность местных товаров; приток (отток) капитала; промыш­ленный потенциал; выбытие и обновление основных фондов; структура экспорта, импорта; темпы инфляции.

2. Состояние внутреннего денежно-финансового рынка: маржа по кредитам; доходность денежного, валютного, финансового рынков; по­литика Центрального банка; специализация в сфере банковских услуг.

3. Социально-политическая ситуация: политическая стабильность в стране; политика правительства; зависимость от региональных и респуб­ликанских условий; благоприятные (неблагоприятные) внешнеэкономи­ческие условия.

4. Внутренние факторы финансовой устойчивости банка: политика банка; стратегическое планирование; уровень управления; квалифика­ция кадров; взаимоотношения с учредителями; обеспеченность собствен­ными средствами; система эффективного внутреннего аудита; объемы созданных резервов.

Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками. Под «риском» в банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка [38, 40].

Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов.

Агрегируя данные отечественной банковской литературы [37, 38, 39], констатируем, что в современной экономике получили наибольшую известность следующие категории банковских рисков:


bondarchuk-sergej-fedorovich.html
book-of-mark-essay-research-paper-the.html
bor-2.html
borba-dobra-i-zla-v-tragedii-gete-faust.html
borba-organizacij-za-vizhivanie-v-usloviyah-konkurentnoj-borbi.html
borba-s-kontrabandoj-kulturnih-cennostej.html
  • lesson.bystrickaya.ru/token-ring-ii-podklyuchenie-setevih-komponentov-7.html
  • grade.bystrickaya.ru/novosti-oao-dek-monitoring-sredstv-massovoj-informacii-16-fevralya-2011-goda.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/4-principi-prava-v-d-popkov-doktor-yuridicheskih-nauk-professor.html
  • thescience.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-chast-2.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/2-ceni-po-kontraktu-i-obshaya-stoimost-kontrakta.html
  • lecture.bystrickaya.ru/association-of-voluntary-service-organizations-programmi-razvitiya-dobrovolcheskih-iniciativ-dobrovolcheskie-iniciativi.html
  • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-obektovom-zvene-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvichajnih-situacij-rschs-i-grazhdanskoj-oboroni-go.html
  • urok.bystrickaya.ru/programma-konferencii-19-iyunya-2012-goda-10-00-10-30.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vozmozhnosti-ispolzovaniya-elektronnih-tablic-v-prepodavanii-mikroekonomiki.html
  • gramota.bystrickaya.ru/vsovetskoe-vremya-k-filippikam-v-adres-burzhuaznih-falsifikatorov-istorii-vtoroj-mirovoj-v-nashej-strane-otnosilis-s-izryadnim-skepsisom-mi-bili-vospitani-v-u-stranica-2.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/obshestvoznanie-otveti-na-ekzamenacionnie-bileti-dlya-8-klassa.html
  • knigi.bystrickaya.ru/skazka-kak-lekarstvo-stranica-16.html
  • university.bystrickaya.ru/gorodskoj-konkurs-socialnoj-ekologicheskoj-reklami-mi-za-chistij-gorod-diplom-pobeditelya-reutova-o-n.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ekzamena-v-aspiranturu-po-inostrannomu-yaziku-anglijskomu-nemeckomu.html
  • bukva.bystrickaya.ru/torgovelno-promislova-palata-zovnshnoekonomchna-poltika-ukrani.html
  • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-e-analiticheskij-otchet-po-praktike-16.html
  • knigi.bystrickaya.ru/rossiya-pod-vlastyu-masonov-moskva.html
  • doklad.bystrickaya.ru/v-nestajko-vstrane-solnechnih-zajchikov.html
  • universitet.bystrickaya.ru/spravochnoe-posobie-dlya-nachinayushih-korotkovolnovikov-izdanie-3-e-pererabotannoe-i-dopolnennoe-stranica-8.html
  • composition.bystrickaya.ru/orenburg-v-godi-velikoj-otechestvennoj-vojni-v-a-melnikov-kandidat-pedagogicheskih-nauk-n-m-proshina-kandidat.html
  • lesson.bystrickaya.ru/programmirovanie-dlya-matematikov.html
  • college.bystrickaya.ru/31-upravlenie-vnutrennih-del-leningradskoj-oblasti-v-techenie-30-let-zanimavshego-rukovodyashie-posti-v-organah-gosudarstvennoj.html
  • holiday.bystrickaya.ru/myasokombinat-reestr-licenzirovaniya-mchs-rossii-za-period-s-01-07-2002-g-po.html
  • knigi.bystrickaya.ru/regonalnij-rozvitok-centralno-ukranskogo-ekonomchnogo-rajonu.html
  • desk.bystrickaya.ru/plan-diplomnoj-raboti-vvedenie-1-analiz-otechestvennih-proizvoditelej-akkumulyatorov-i-batarej-v-rossii-4-2-analiz-dejstvuyushej-na-ooo-kza-sistemi.html
  • university.bystrickaya.ru/goryachaya-liniya-mchs-prinimaet-soobsheniya-o-gazovih-ballonah-v-restoranah-informacionnoe-agentstvo-baltijskoe-informacionnoe-agentstvo-15032012.html
  • doklad.bystrickaya.ru/v-poiskah-sovi-birdwaching-4-dnya-vidi-aktivnogo-otdiha-na-urale.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/komitet-po-obrazovaniyu-dokumentaciya-dlya-provedeniya-podbora-organizacij-otdiha-i-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi-sankt-peterburga-v-2012-godu.html
  • student.bystrickaya.ru/2-metodicheskie-rekomendacii-po-vospitatelnoj-rabochaya-programa-po-discipline-sociologiya-dlya-specialnostej-260100.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/referat-po-himii.html
  • control.bystrickaya.ru/elektrodinamika-i-rasprostranenie-radiovoln-i-kvantovie.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/26-dejstviya-dsp-pri-poluchenii-informacii-ot-mashinista-poezda-ob-izlome-relsa-ili-razrive-stika.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/razdeli-disciplin-i-vidi-zanyatij-programma-naimenovanie-disciplini-socialno-ekonomicheskaya-statistika.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rasporyazhenie-glavi-administracii-goroda-o-provedenii-aukcionov-na-pravo-zaklyucheniya-dogovorov-v-otnoshenii-municipalnogo-imushestva-ot-26-yanvarya-2009-goda-23-r-forma-torgov.html
  • grade.bystrickaya.ru/missionersko-katehizatorskie-kursi-moskovskoj-eparhii-orehovo-zuevskij-kust.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.