.RU

Антикризисное управление в кредитных организациях - часть 3


Снижение уровня доверия как к банковской системе в целом, так и к отдельным банкам привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке, невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики, а также к масштабному переходу клиентов на обслуживание из одних банков в другие. За август объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 6,1 млрд. рублей, или на 35,6%, в валюте – на 230 млн. долл., или на 9,5%.

Ситуация в банковской системе также усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам, что выразилось в сокращении величины вкладов населения в рублях на 6,5 млрд. рублей и на 0,9 млрд. долл. в валюте.

В результате действия всех факторов банковская система стала испытывать дефицит ликвидности.

В общем количестве действующих банков резко (с 36% на 1.08.98 до 42,5% на 1.09.98.) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков, а доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла с 12% на 1.08.98 до 43,7% на 1.09.98 совокупных активов банковской системы. Произошло также значительное снижение количества финансово устойчивых банков (банки без признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности) в группе 30 крупнейших банков (с 30 на 1.08.98. до 11 на 1.09.98.).

Наибольший урон кризис нанес в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения) крупнейшим московским банкам. Однако и в ряде других регионов значительное количество банков будет испытывать серьезные проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков 37% от их общего количества по региону, в Поволжском регионе – 29%, Волго-Вятском регионе – 26%, Восточно-Сибирском регионе – 25% [34, 40]

Таким образом, нынешний финансовый кризис нанес ощутимый удар по банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности.

По данным коммерческих банков, убытки банковской системы по состоянию на 1.03.99 составили 35,3 млрд. рублей по сравнению с 2,9 млрд. рублей прибыли на 1.08.98, а удельный вес убыточных банков в общем количестве действующих вырос с 32% на 1.08.98 до 37,4% на 1.03.99. Совокупный капитал банковской системы (по методике Банка России без учета Сбербанка России) сократился за период с 1.08.98 по 1.03.99 со 102,1 до 41,2 млрд. рублей, или на 59,6%.

Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным банкам в силу специфики структуры их операций, включающих значительные вложения на рынках ГКО—ОФЗ, большой объем срочных сделок на валютном рынке, активную работу с вкладами населения. Потери, понесенные крупными многофилиальными банками, предопределили также возникновение сложностей с обслуживанием бюджетных средств банковской системой и стали одной из основных причин замораживания операций на рынке межбанковских кредитов.

Доля активов проблемных банков в совокупных активах банковской системы увеличилась с 1.08.98 по 1.03.99 соответственно с 12,1 до 43,3%. Доля проблемных банков в общей величине привлеченных банковской системой средств населения во вклады (без учета Сбербанка России) увеличилась за тот же период с 12,9 до 58,5%. За период с августа 1998 года по март 1999 года доля проблемных банков в общем объеме размещенных в банковской системе бюджетных средств выросла с 12,9 до 40,9%, а в общем объеме привлеченных межбанковских кредитов — соответственно с 15,7 до 78,3% [31]

Экономический кризис способствовал обострению проблемы функционирования коммерческих банков, что было предсказано специалистами Всемирного Банка, которые еще в 1992-1993 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов.

Ситуация на финансовом рынке осложняется еще и тем, что неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платежеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства.

Обобщение материала работ [37, 38, 39] позволяет подразделить основные причины, влияющие на устойчивость коммерческих бан­ков, на внешние (не зависящие от работы банка) и внутренние (являющиеся отражением эффективности функциониро­вания самого банка). Основным различием этих факторов заключается в том, что внешние факторы должны объективно учитываться, а внешние – подлежат оценке и управлению. Также их можно подразделить на несколько основных групп:

1. Общеэкономические условия: ресурсы для инвестиций; конку­рентоспособность местных товаров; приток (отток) капитала; промыш­ленный потенциал; выбытие и обновление основных фондов; структура экспорта, импорта; темпы инфляции.

2. Состояние внутреннего денежно-финансового рынка: маржа по кредитам; доходность денежного, валютного, финансового рынков; по­литика Центрального банка; специализация в сфере банковских услуг.

3. Социально-политическая ситуация: политическая стабильность в стране; политика правительства; зависимость от региональных и респуб­ликанских условий; благоприятные (неблагоприятные) внешнеэкономи­ческие условия.

4. Внутренние факторы финансовой устойчивости банка: политика банка; стратегическое планирование; уровень управления; квалифика­ция кадров; взаимоотношения с учредителями; обеспеченность собствен­ными средствами; система эффективного внутреннего аудита; объемы созданных резервов.

Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надёжность банка характеризуется рисками. Под «риском» в банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка [38, 40].

Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов.

Агрегируя данные отечественной банковской литературы [37, 38, 39], констатируем, что в современной экономике получили наибольшую известность следующие категории банковских рисков:


bondarchuk-sergej-fedorovich.html
book-of-mark-essay-research-paper-the.html
bor-2.html
borba-dobra-i-zla-v-tragedii-gete-faust.html
borba-organizacij-za-vizhivanie-v-usloviyah-konkurentnoj-borbi.html
borba-s-kontrabandoj-kulturnih-cennostej.html
  • turn.bystrickaya.ru/pajda-boluini-negzg-sebebne-bajlanisti-tuekelder-bilajsha-blned.html
  • literatura.bystrickaya.ru/s-i-bojko-poleznostno-trudovaya-teoriya-stoimosti-stranica-16.html
  • college.bystrickaya.ru/35-riski-svyazannie-s-priobreteniem-razmeshaemih-emissionnih-cennih-bumag-gosudarstvennij-registracionnij-nomer.html
  • student.bystrickaya.ru/1-zapros-kotirovok-provoditsya-stranica-2.html
  • spur.bystrickaya.ru/kulturnaya-tipologiya-skvoz-prizmu-filosofsko-antropologicheskih-koncepcij.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/repko-s-i-dzhamalov-d-z-geopolitika-ssha.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-uchebnaya-praktika-dlya-specialnosti-280103-zashita-v-chrezvichajnih-situaciyah-pervaya-uchebnaya-praktika-1.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vozmozhnosti-stanovleniya-novoj-subektnosti-uchashejsya-molodezhi-v-usloviyah-situacii-subektivacii-zhiznennih-celej-i-spt-nlbikova.html
  • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-kontrol-nerazrushayushij-na-teplovih-elektrostanciyah-obshie-trebovaniya-rd-34-17-427-89.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-chislennie-metodi-i-prikladnoe-programmirovanie-napravlenie-podgotovki.html
  • bukva.bystrickaya.ru/problemi-formirovaniya-i-funkcionirovaniya-fondovih-birzh-v-rossii-chast-5.html
  • uchit.bystrickaya.ru/stolichnie-sportsmeni-lidiruyut-na-pyatoj-spartakiade-uchashihsya-rossii-rossijskij-sport-v-inostrannih-smi-po-materialam.html
  • textbook.bystrickaya.ru/ispolzovanie-i-unichtozhenie-tovarov-i-transportnih-sredstv-prohodyashih-tamozhennoe-oformlenie-chast-2.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zakon-ot-26-iyulya-2006g-n135-fz-o-zashite-konkurencii.html
  • turn.bystrickaya.ru/osnovnoj-formoj-samoobrazovatelnoj-raboti-yavlyaetsya-sistematicheskoe-chtenie-pri-chtenii-nado-imet-v-vidu-sleduyushee.html
  • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-specialnosti-080502-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii-torgovli-stranica-4.html
  • esse.bystrickaya.ru/razdelom-41-podrazdelami-415-416i-417-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • write.bystrickaya.ru/familiya-imya-otchestvo-kashuk-irina-vadimovna.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-priema-v-universitet-na-2009-2010-uchebnij-god.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/45-razrabotka-elementov-sistemi-sui-generis-po-ohrane-tradicionnih-znanij-novovvedenij-i-praktiki-korennih-i-mestnih-obshin.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-pyataya-memuari-chuzhoj-pamyati.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/socialnaya-zashita-invalidov-itogi-upravleniya-finansami-24-byudzhetnie-investicii-v-otrasl-26-provedenie-remontnih-rabot-27.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-po-istorii-perechen-napravlenij-podgotovki-specialnostej-na-kotorie-vuz-obyavlyaet-priem-v-sootvetstvii.html
  • student.bystrickaya.ru/23-10-2009-i-2010-g-she-plashat-poveche-za-zdraveto-ni.html
  • turn.bystrickaya.ru/polevoj-eksperiment-kak-sposob-viyavleniya-strukturirovannosti-zagovornoj-tradicii.html
  • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-surgut-izdatelskij-centr-surgu-2008-udk-316-77075-8-bbk-60-56ya7-stranica-5.html
  • writing.bystrickaya.ru/glava-hhiii-zhizn-devida-kopperfilda-rasskazannaya-im-samim-glavi-i-xxix.html
  • testyi.bystrickaya.ru/5-praktika-evropejskogo-suda-kniga-izdana-pri-sodejstvii.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-opd-r-04-muzei-mira.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/8-smert-i-voskresenie-v-ede-oglavlenie.html
  • essay.bystrickaya.ru/elektromagnitnaya-indukciya-sbornik-zadach-dlya-prakticheskih-zanyatij-po-fizike.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnicheskie-harakteristiki-i-analiz-proizvoditelnosti-industrial-ethernet.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/trebovaniya-po-zdorovyu-zhivotnih-dlya-sirogo-moloka-direktiva-soveta-ot-28-yanvarya-1991-g-po-usloviyam-zdorovya-zhivotnih.html
  • crib.bystrickaya.ru/ia-uralinformbyuro-tyumenskaya-oblast-i-yugra-uvelichat-svoi-doli-v-oao-ural-promishlennij-ural-polyarnij-19032010.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/5raboti-po-podgotovke-proekta-organizacii-stroitelstva-perechen-vidov-rabot-kotorie-okazivayut-vliyanie-na-bezopasnost.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.